量化交易数字货币价格，三年实盘总结：怎么抓波动、怎么控回撤

做量化交易数字货币价格这件事，我实盘干了三年。不是跑回测写论文，是真金白银挂在交易所上，盯BTC、ETH的tick数据。聊几套我实际在用的思路，以及踩过的坑。

主力靠均值回归和动量突破。均值回归逻辑简单：BTC在72000横盘两周后放量突破，我等回踩20日均线再进场，止盈放前高。震荡市好使，单边暴跌时止损不紧容易被埋。

第二套是跨所价差套利。币安和OKX的ETH/USDT常差2到5美分，Python脚本轮询深度数据量化交易数字货币价格，三年实盘总结：怎么抓波动、怎么控回撤，价差超0.03%双边下单。扣掉手续费滑点一单赚几块，但一天几百单量化交易数字货币价格，年化能到40%。难点在网络延迟和API限速。

最惨一单：去年三季度网格策略，仓位拉到80%赌ETH走V型。结果ETF外流，三天跌22%，网格全套高位，最大回撤31%。从此给自己定规矩：单策略不超总资金20%，连亏15%停机复盘，不扛单。

现在量化越来越卷，大所自带团队，散户靠信息差赚钱的空间收窄。核心还是风控，活下来才有下一轮行情。你跑量化策略，最头疼的是策略本身还是风控执行？